IBATS Huobi Trader

Integration Backtest Analysis Trade System （简称IBATS）支持期货、数字货币进行量化交易，集成回测、分析、交易于一体。与市场上同类回测框架相比，有如下优势：

• 更加完备的支持多品种、多周期策略交易
• 对跨周期策略回测更加真实，回测模式下，将不同周期数据进行时间排序推送，从而激活对应的周期的响应函数
• 框架采用分部署架构，行情推送与主框架可分离部署，通过redis进行数据广播
• 未来将可以支持股票、期货、数字货币多种接口，同时交易

主要组件：

• 行情代理 md agent
• 交易代理 trade agent
• 行情推送 md feeder
• 回测及实时行情交易框架 ABAT

当前项目主要用于对数字货币进行自动化交易，策略分析使用。

由于精力有限，目前暂未实现前端展现。交易自动执行，通过日至可查看交易执行情况。

安装

系统环境要求：

Python 3.6

MySQL 5.7 (具体配置见下文)

Redis 3.0.6

配置

config.py 配置文件

策略运行示例

strategy 目录下

• simple_strategy.py 实现简单均线交叉策略回测\
• file_strategy.py 调仓文件导入式的交易（实时行情）\

其他策略 coming soon

策略研发框架

执行策略

# 参数设置
strategy_params = {}
md_agent_params_list = [
	# {
	#     'name': 'min1',
	#     'md_period': PeriodType.Min1,
	#     'instrument_id_list': ['rb1805', 'i1801'],  # ['jm1711', 'rb1712', 'pb1801', 'IF1710'],
	#     'init_md_date_to': '2017-9-1',
	#     'dict_or_df_as_param': dict
	# },
	{
		'name': 'tick',
		'md_period': PeriodType.Tick,
		'instrument_id_list': ['ethusdt', 'eosusdt'],  # ['jm1711', 'rb1712', 'pb1801', 'IF1710'],
	}]
run_mode_realtime_params = {
	'run_mode': RunMode.Realtime,
	'enable_timer_thread': True,
	'seconds_of_timer_interval': 15,
}
run_mode_backtest_params = {
	'run_mode': RunMode.Backtest,
	'date_from': '2017-9-4',
	'date_to': '2017-9-27',
	'init_cash': 1000000,
	'trade_mode': BacktestTradeMode.Order_2_Deal
}
# 初始化策略处理器
stghandler = StgHandlerBase.factory(
	stg_class_obj=ReadFileStg,
	strategy_params=strategy_params,
	md_agent_params_list=md_agent_params_list,
	**run_mode_realtime_params)
# 开始执行策略
stghandler.start()
# 策略执行 2 分钟后关闭
time.sleep(120)
stghandler.keep_running = False
stghandler.join()
logging.info("执行结束")

StgHandlerBase.factory 为工厂方法，用于产生策略执行对象实力

def factory(stg_class_obj: StgBase.__class__, strategy_params, md_agent_params_list, run_mode: RunMode, **run_mode_params):
    """
    建立策略对象
    建立数据库相应记录信息
    根据运行模式（实时、回测）：选择相应的md_agent以及trade_agent
    :param stg_class_obj: 策略类型 StgBase 的子类
    :param strategy_params: 策略参数，策略对象初始化是传入参数使用
    :param md_agent_params_list: 行情代理（md_agent）参数，支持同时订阅多周期、多品种，例如同时订阅 [ethusdt, eosusdt] 1min 行情、[btcusdt, ethbtc] tick 行情
    :param run_mode: 运行模式 RunMode.Realtime  或 RunMode.Backtest
    :param run_mode_params: 运行参数，
    :return: 策略处理对象实力
    """

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MySQL 配置方法

1. Ubuntu 18.04 环境下安装 MySQL，5.7

   sudo apt install mysql-server

2. 默认情况下，没有输入用户名密码的地方，因此，安装完后需要手动重置Root密码，方法如下：

   cd /etc/mysql/debian.cnf
   sudo more debian.cnf

   出现类似这样的东西

   # Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH!
   [client]
   host     = localhost
   user     = debian-sys-maint
   password = j1bsABuuDRGKCV5s
   socket   = /var/run/mysqld/mysqld.sock
   [mysql_upgrade]
   host     = localhost
   user     = debian-sys-maint
   password = j1bsABuuDRGKCV5s
   socket   = /var/run/mysqld/mysqld.sock

   以debian-sys-maint为用户名登录，密码就是debian.cnf里那个 password = 后面的东西。 使用mysql -u debian-sys-maint -p 进行登录。 进入mysql之后修改MySQL的密码，具体的操作如下用命令：

   use mysql;
   
   update user set authentication_string=PASSWORD("Dcba4321") where user='root';
   
   update user set plugin="mysql_native_password"; 
    
   flush privileges;

3. 然后就可以用过root用户登陆了

   mysql -uroot -p

4. 创建用户 mg 默认密码 Abcd1234

   CREATE USER 'mg'@'%' IDENTIFIED BY 'Abcd1234';

5. 创建数据库 bc_md

   CREATE DATABASE `abat` default charset utf8 collate utf8_general_ci;

6. 授权

   grant all privileges on abat.* to 'mg'@'localhost' identified by 'Abcd1234'; 
   
   flush privileges; #刷新系统权限表