DerivX

V0.5.9-Beta Build 20231129

项目概述

定价引擎特性：

• 普通欧式和美式香草期权定价及希腊值计算；
• 普通欧式和美式香草期权组合计算；
• 单障碍、鲨鱼鳍、安全气囊等障碍型奇异期权定价及希腊值计算；
• 助推器、定息票据、普通凤凰、普通雪球等单标的自动赎回奇异期权定价及希腊值计算；
• 彩虹雪球等多标的自动赎回奇异期权定价及希腊值计算；
• 方便进行随机扩散过程和随机波动模型研究；
• 提供适配 C++、Python、JavaScript 等开发语言的接口和示例；
• 基于 CyberX 高性能分布式异构计算框架 灵活构建。

定价插件简介：

• derivx_autocall_booster：
  • 助推器（Booster）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_booster（Python、JavaScript）

• derivx_autocall_fixed_coupon_notes：
  • 定息票据（Fixed Coupon Notes）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_fixed_coupon_notes（Python、JavaScript）

• derivx_autocall_phoenix：
  • 普通凤凰（Phoenix）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_phoenix（Python、JavaScript）

• derivx_autocall_snowball：
  • 普通雪球（Snowball）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_snowball（Python、JavaScript）

• derivx_autocall_snowball_gpu：
  • 普通雪球（Snowball）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_snowball_gpu（Python、JavaScript）

• derivx_autocall_snowball_stage_coupon：
  • 早利雪球（Snowball）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_snowball_stage_coupon（Python、JavaScript）

• derivx_autocall_snowball_rainbow：
  • 彩虹雪球（Rainbow Snowball）类型（多标的奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_autocall_snowball_rainbow（Python、JavaScript）

• derivx_barrier_airbag：
  • 安全气囊（Airbag）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_barrier_airbag（Python、JavaScript）

• derivx_barrier_sharkfin：
  • 鲨鱼鳍（SharkFin）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_barrier_sharkfin（Python、JavaScript）

• derivx_barrier_single：
  • 单障碍（Single Barrier）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_barrier_single（Python、JavaScript）

• derivx_digital_simple：
  • 数字（Digital）类型（奇异期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_digital_simple（Python、JavaScript）

• derivx_stochastic_model：
  • 部分随机扩散过程和随机波动模型实现及演示。
  • 使用示例：test_derivx_stochastic_model（Python、JavaScript）

• derivx_vanilla_american：
  • 普通美式香草（Plain Vanilla American）类型（普通期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_vanilla_american（Python、JavaScript）

• derivx_vanilla_european：
  • 普通欧式香草（Plain Vanilla European）类型（普通期权）定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_derivx_vanilla_european（Python、JavaScript）

其他示例简介：

• remote：
  • 分布式计算调用简单演示。
  • 使用示例：test_remote（Python、JavaScript）

• remote_derivx_autocall_snowball：
  • 分布式计算调用普通雪球定价及希腊值计算。
  • 使用示例：test_remote_derivx_autocall_snowball（Python、JavaScript）

安装框架（建议安装最新版本）

C++:

Python:

pip install cyberx

JavaScript:

npm install cyberx-js

运行示例（建议运行最新版本）

C++:

Python:

Visit the latest version folder in derivx_py, download the following items to a folder:

• plugins (entire folder)
• matlib.dll
• syscfg.py
• tasker.py
• test_xxxx.py (all examples)

Edit syscfg.py and change

# the folder's absolute path, like "C:\\Users\\UserName\\Desktop\\Test"
self.work_path = ""
# your CPU's logic cores number, like 4
self.local_cpu_thread = 8

then open and run examples in Shell or a Python IDE.

DerivX is not dependent on numpy, pandas and matplotlib, but if you want to run examples, you'd better install them with:

pip install numpy pandas matplotlib

JavaScript:

Visit the latest version folder in derivx_js, download the following items to a folder:

• plugins (entire folder)
• matlib.dll
• syscfg.js
• tasker.js
• test_xxxx.js (all examples)

Edit syscfg.js and change

// the folder's absolute path, like 'C:\\Users\\UserName\\Desktop\\Test'
this.work_path = ''
// your CPU's logic cores number, like 4
this.local_cpu_thread = 8

then open and run examples in Shell or a JavaScript IDE.

DerivX is not dependent on numjs, but if you want to run examples, you'd better install it with:

npm install numjs

其他说明

• 目前暂只支持 Windows 环境运行，Linux 后续有时间会支持，MacOS 没有计划。

更新日志

请参考 更新日志 文件。

性能测试

请参考 性能测试 文件。

联系作者

WeChat：xrd_ustc，QQ：277195007，E-mail：xrd@ustc.edu

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