Derivatives Pricing Engine


Keywords
options, futures, derivatives, derivatives-pricing, vanilla, digital, barrier, autocall, stochastic
License
BSD-3-Clause
Install
pip install derivx==0.2.5

Documentation

DerivX

V0.5.9-Beta Build 20231129

项目概述

定价引擎特性:

  • 普通欧式和美式香草期权定价及希腊值计算;
  • 普通欧式和美式香草期权组合计算;
  • 单障碍、鲨鱼鳍、安全气囊等障碍型奇异期权定价及希腊值计算;
  • 助推器、定息票据、普通凤凰、普通雪球等单标的自动赎回奇异期权定价及希腊值计算;
  • 彩虹雪球等多标的自动赎回奇异期权定价及希腊值计算;
  • 方便进行随机扩散过程和随机波动模型研究;
  • 提供适配 C++、Python、JavaScript 等开发语言的接口和示例;
  • 基于 CyberX 高性能分布式异构计算框架 灵活构建。

定价插件简介:

  • derivx_autocall_booster:
    • 助推器(Booster)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_booster(PythonJavaScript

  • derivx_autocall_fixed_coupon_notes:
    • 定息票据(Fixed Coupon Notes)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_fixed_coupon_notes(PythonJavaScript

  • derivx_autocall_phoenix:
    • 普通凤凰(Phoenix)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_phoenix(PythonJavaScript

  • derivx_autocall_snowball:
    • 普通雪球(Snowball)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_snowball(PythonJavaScript

  • derivx_autocall_snowball_gpu:
    • 普通雪球(Snowball)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_snowball_gpu(PythonJavaScript

  • derivx_autocall_snowball_stage_coupon:
    • 早利雪球(Snowball)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_snowball_stage_coupon(PythonJavaScript

  • derivx_autocall_snowball_rainbow:
    • 彩虹雪球(Rainbow Snowball)类型(多标的奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_autocall_snowball_rainbow(PythonJavaScript

  • derivx_barrier_airbag:
    • 安全气囊(Airbag)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_barrier_airbag(PythonJavaScript

  • derivx_barrier_sharkfin:
    • 鲨鱼鳍(SharkFin)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_barrier_sharkfin(PythonJavaScript

  • derivx_barrier_single:
    • 单障碍(Single Barrier)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_barrier_single(PythonJavaScript

  • derivx_digital_simple:
    • 数字(Digital)类型(奇异期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_digital_simple(PythonJavaScript

  • derivx_stochastic_model:
    • 部分随机扩散过程和随机波动模型实现及演示。
    • 使用示例:test_derivx_stochastic_model(PythonJavaScript

  • derivx_vanilla_american:
    • 普通美式香草(Plain Vanilla American)类型(普通期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_vanilla_american(PythonJavaScript

  • derivx_vanilla_european:
    • 普通欧式香草(Plain Vanilla European)类型(普通期权)定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_derivx_vanilla_european(PythonJavaScript

其他示例简介:

  • remote:
    • 分布式计算调用简单演示。
    • 使用示例:test_remote(PythonJavaScript

  • remote_derivx_autocall_snowball:
    • 分布式计算调用普通雪球定价及希腊值计算。
    • 使用示例:test_remote_derivx_autocall_snowball(PythonJavaScript

安装框架(建议安装最新版本)

C++:

Python:

pip install cyberx

JavaScript:

npm install cyberx-js

运行示例(建议运行最新版本)

C++:

Python:

Visit the latest version folder in derivx_py, download the following items to a folder:

  • plugins (entire folder)
  • matlib.dll
  • syscfg.py
  • tasker.py
  • test_xxxx.py (all examples)

Edit syscfg.py and change

# the folder's absolute path, like "C:\\Users\\UserName\\Desktop\\Test"
self.work_path = ""
# your CPU's logic cores number, like 4
self.local_cpu_thread = 8

then open and run examples in Shell or a Python IDE.

DerivX is not dependent on numpy, pandas and matplotlib, but if you want to run examples, you'd better install them with:

pip install numpy pandas matplotlib

JavaScript:

Visit the latest version folder in derivx_js, download the following items to a folder:

  • plugins (entire folder)
  • matlib.dll
  • syscfg.js
  • tasker.js
  • test_xxxx.js (all examples)

Edit syscfg.js and change

// the folder's absolute path, like 'C:\\Users\\UserName\\Desktop\\Test'
this.work_path = ''
// your CPU's logic cores number, like 4
this.local_cpu_thread = 8

then open and run examples in Shell or a JavaScript IDE.

DerivX is not dependent on numjs, but if you want to run examples, you'd better install it with:

npm install numjs

其他说明

  • 目前暂只支持 Windows 环境运行,Linux 后续有时间会支持,MacOS 没有计划。

更新日志

请参考 更新日志 文件。

性能测试

请参考 性能测试 文件。

联系作者

WeChat:xrd_ustc,QQ:277195007E-mail:xrd@ustc.edu

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