# ========== 数据API认证 (松鼠俱乐部会员) ==========
API_USERNAME = "你的会员账号"
API_PASSWORD = "你的会员密码"

# SIMNOW账户（模拟交易）
ACCOUNTS = {
    'simnow_default': {
        'investor_id': '你的SIMNOW账号',
        'password': '你的密码',
        'server_name': '电信1',  # 电信1/电信2/移动/TEST
        # ...
    },
    
    # 实盘账户
    'real_default': {
        'broker_id': '期货公司代码',
        'investor_id': '资金账号',
        'password': '密码',
        'md_server': 'tcp://xxx:port',
        'td_server': 'tcp://xxx:port',
        'app_id': 'AppID',
        'auth_code': '授权码',
        # ...
    },
}

from ssquant.api.strategy_api import StrategyAPI
from ssquant.backtest.unified_runner import UnifiedStrategyRunner, RunMode
from ssquant.config.trading_config import get_config

def my_strategy(api: StrategyAPI):
    """双均线策略"""
    close = api.get_close()
    
    if len(close) < 20:
        return
    
    ma5 = close.rolling(5).mean()
    ma20 = close.rolling(20).mean()
    pos = api.get_pos()
    
    # 金叉做多
    if ma5.iloc[-2] <= ma20.iloc[-2] and ma5.iloc[-1] > ma20.iloc[-1]:
        if pos <= 0:
            if pos < 0:
                api.buycover(order_type='next_bar_open')
            api.buy(volume=1, order_type='next_bar_open')
    
    # 死叉做空
    elif ma5.iloc[-2] >= ma20.iloc[-2] and ma5.iloc[-1] < ma20.iloc[-1]:
        if pos >= 0:
            if pos > 0:
                api.sell(order_type='next_bar_open')
            api.sellshort(volume=1, order_type='next_bar_open')

if __name__ == "__main__":
    # 回测配置
    config = get_config(
        mode=RunMode.BACKTEST,
        symbol='rb888',
        start_date='2025-01-01',
        end_date='2025-11-30',
        kline_period='1h',
        price_tick=1.0,
        contract_multiplier=10,
    )
    
    # 运行
    runner = UnifiedStrategyRunner(mode=RunMode.BACKTEST)
    runner.set_config(config)
    results = runner.run(strategy=my_strategy)

# ===== 回测模式 =====
config = get_config(
    mode=RunMode.BACKTEST,
    symbol='rb888',
    start_date='2025-01-01',
    end_date='2025-11-30',
    kline_period='1h',
)

# ===== SIMNOW模拟 =====
config = get_config(
    mode=RunMode.SIMNOW,
    account='simnow_default',      # 使用预配置的账户
    symbol='rb2601',               # 具体合约月份
    kline_period='1m',
)

# ===== 实盘交易 =====
config = get_config(
    mode=RunMode.REAL_TRADING,
    account='real_default',        # 使用预配置的账户
    symbol='rb2601',
    kline_period='1m',
)

api.get_close()      # 收盘价序列
api.get_open()       # 开盘价序列
api.get_high()       # 最高价序列
api.get_low()        # 最低价序列
api.get_volume()     # 成交量序列
api.get_klines()     # 完整K线DataFrame
api.get_tick()       # 当前TICK数据（实盘）

api.get_pos()        # 净持仓（正=多，负=空）
api.get_long_pos()   # 多头持仓
api.get_short_pos()  # 空头持仓
api.get_position_detail()  # 详细持仓（今昨仓）

api.buy(volume=1)         # 买入开仓
api.sell()                # 卖出平仓
api.sellshort(volume=1)   # 卖出开仓
api.buycover()            # 买入平仓
api.close_all()           # 全部平仓
api.reverse_pos()         # 反手

# 访问第2个数据源（index=1）
close = api.get_close(index=1)
api.buy(volume=1, index=1)